Kvantstrategier

Från https://gist.github.com/Hihaj/a33c70ff597e6ffd4811e3a0eee7539a

Trendande värde

Screeningmetod

1. Filtrera fram bolag med börsvärde >= 500 mkr, exkludera finansbolag (banker, investment, fastighet) samt ev. oönskade branscher (betting & spel).
2. Filtrera bort bolag med där information saknas för nyckeltalen P/E, P/B, P/S, P/FCF, EV/EBITDA.
3. Ersätt negativa värden med 100000 för nyckeltalen P/E, P/B, P/S, P/FCF, EV/EBITDA. (Detta för att inte enskilda dåliga värden ska få för stor inverkan på helheten.)
4. Ranka bolagen på följande nyckeltal:
   • P/E (pris/vinst) - stigande
   • P/B (pris/eget kapital) - stigande
   • P/S (pris/försäljning) - stigande
   • P/FCF (pris/fritt kassaflöde) - stigande
   • EV/EBITDA (företagsvärde / rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar) - stigande
   • Direktavkastning - fallande
5. Räkna ut sammansatt ranking genom att summera ovanstående delrankings.
6. Sortera bolagslistan på stigande sammansatt ranking.
7. Behåll topp 40.
8. Ranka bolagen på kursuppgång (fallande) över följande perioder:
   • 12 månader
   • 6 månader
   • 3 månader
9. Räkna ut sammansatt ranking genom att summera ovanstående delrankings.
10. Sortera bolagslistan på stigande sammansatt ranking.
11. Behåll topp 12.

Ombalansering

Var tredje månad (1:a mars, juni, september, december), köps tre bolag från screeningen. Välj bolag som inte redan finns med i portföljen (eller andra portföljer, för bästa diversering). Dessa tre behålls sedan 12 månader. När 12 månader gått tas de upp för utvärdering - om de fortfarande finns med på screeningen behålls de 12 månader till (fylls på om nytt kapital ska investeras), annars byts de ut mot andra bolag på topplistan. Repetera.

Sammansatt momentum

Screeningmetod

1. Filtrera fram bolag med börsvärde >= 500 mkr, exkludera finansbolag (banker, investment, fastighet) samt ev. oönskade branscher (betting & spel).
2. Ranka bolagen på kursuppgång (fallande) över följande perioder:
   • 12 månader
   • 6 månader
   • 3 månader
3. Räkna ut sammansatt ranking genom att summera ovanstående delrankings.
4. Sortera bolagslistan på stigande sammansatt ranking.
5. Behåll topp 10.

Ombalansering

Hela portföljen utvärderas var tredje månad (1:a mars, juni, september, december). Bolag som inte längre finns med i screeningen säljs och ersätts av nya. Bolag som fortfarande finns med fylls på (om nytt kapital ska investeras). Undvik att köpa bolag som redan finns med i andra portföljer. Repetera.